Сравнение DISRX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DISRX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISRX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | -6.99% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DISRX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DISRX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.82% против 0.25% соответственно.
DISRX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 6.82%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISRX и PTSIX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DISRX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DISRX
PTSIX
Сравнение DISRX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 2.25 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.77 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.53 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.73 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.25 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.10 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DISRX и PTSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и PTSIX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 11.02% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и PTSIX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -72.38% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.66% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -72.38% | +37.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -72.38% | +37.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -42.10% | +29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -25.01% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.77% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и PTSIX
BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 5.78% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.66% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.03% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.17% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 30.91% | -14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 25.08% | -9.29% |