Сравнение DISMX с QISIX
DISMX (DFA International Small Cap Growth Portfolio) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, DISMX returned 2.70%/yr vs 2.89%/yr for QISIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISMX charges 0.53%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.
Доходность
Сравнение доходности DISMX и QISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISMX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у QISIX с доходностью 16.84%.
DISMX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 7.41%
QISIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISMX и QISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 6.93% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 15.19% |
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | 16.84% | 18.14% | -5.09% | 16.38% | -19.17% | 3.48% | 13.72% | 18.84% |
Correlation
The correlation between DISMX and QISIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between DISMX and QISIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISMX vs. QISIX — Ранг доходности на риск
DISMX
QISIX
Сравнение DISMX c QISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISMX | QISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.83 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.95 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISMX и QISIX
Максимальная просадка DISMX за все время составила -41.53%, примерно равная максимальной просадке QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISMX и QISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISMX | QISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -41.11% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.48% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -15.47% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -37.79% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.79% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -11.93% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.20% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISMX и QISIX
Текущая волатильность для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) составляет 4.10%, в то время как у Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISMX | QISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.28% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 12.22% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 14.01% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.08% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.05% | +0.12% |
Сравнение комиссий DISMX и QISIX
DISMX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISMX и QISIX
Дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QISIX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.90% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund | 1.62% | 1.89% | 3.29% | 1.27% | 1.66% | 2.52% | 0.68% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISMX and QISIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISIX has higher volatility (5.28%) compared to DISMX (4.10%). In terms of maximum drawdown, DISMX dropped -41.53% vs QISIX's -41.11%.
QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISMX и QISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор