PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIISX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIISX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

DIISX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DIISX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIISX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		0.67%30.36%0.36%13.93%-14.57%10.85%7.52%21.48%-13.92%24.46%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, DIISX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции DIISX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 7.67% против 10.98% соответственно.

DIISX

1 день
2.30%
1 месяц
-6.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.66%
1 год
21.81%
3 года*
11.52%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.67%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Stock Index Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с DIISX:
DIISX с VIGIXDIISX с VXUSDIISX с DBMYXDIISX с DNLAXDIISX с DRRIXDIISX с DAGVXDIISX с DISSX
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий DIISX и SFNNX

DIISX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

DIISX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIISX
Ранг доходности на риск DIISX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIISX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIISX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIISX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIISX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIISXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.40

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.03

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.47

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

13.20

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIISX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIISX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIISX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIISXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.40

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между DIISX и SFNNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIISX и SFNNX

Дивидендная доходность DIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		4.55%4.58%0.27%0.29%2.23%3.42%1.62%2.80%2.66%2.17%2.89%2.12%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок DIISX и SFNNX

Максимальная просадка DIISX за все время составила -60.03%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIISX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIISXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-59.60%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.96%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-25.66%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-40.23%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-7.73%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-12.06%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIISX и SFNNX

BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеют волатильность 7.16% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIISXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.48%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

10.99%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

16.49%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.46%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.28%

-0.73%