PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIISX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIISX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

DIISX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DIISX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIISX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		0.67%30.36%0.36%13.93%-14.57%10.85%7.52%21.48%-13.92%24.46%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, DIISX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DIISX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.60% соответственно.

DIISX

1 день
2.30%
1 месяц
-6.65%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.66%
1 год
21.81%
3 года*
11.52%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.67%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Stock Index Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с DIISX:
DIISX с VIGIXDIISX с VXUSDIISX с DBMYXDIISX с DNLAXDIISX с DRRIXDIISX с DNLDXDIISX с DSPIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий DIISX и FIGSX

DIISX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

DIISX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIISX
Ранг доходности на риск DIISX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIISX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIISX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIISX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIISX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIISX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIISX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIISXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.74

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.16

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.98

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

3.83

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIISX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIISX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIISX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIISXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.74

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между DIISX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIISX и FIGSX

Дивидендная доходность DIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		4.55%4.58%0.27%0.29%2.23%3.42%1.62%2.80%2.66%2.17%2.89%2.12%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DIISX и FIGSX

Максимальная просадка DIISX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIISX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIISXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-34.47%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.89%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-34.47%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-34.47%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-10.60%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-6.49%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.55%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIISX и FIGSX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIISXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

9.09%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

13.23%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

19.24%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

17.61%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.54%

-0.99%