PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIGI.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE).

DIGI.DE и DR7E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 5.10%.

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.13%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

DR7E.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.54%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.22%
1 год
57.19%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%13.38%22.73%-28.17%-0.62%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.10%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и DR7E.DE составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий DIGI.DE и DR7E.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с CBUK.DEDR7E.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

DIGI.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEDR7E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.49

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.10

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.95

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

14.12

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DR7E.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.49

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.02

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что меньше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и DR7E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-40.66%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-9.95%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.19%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-18.98%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.49%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и DR7E.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.18%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

16.44%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

25.83%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

24.76%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

24.76%

-4.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и DR7E.DE

Ни DIGI.DE, ни DR7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов