PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEFX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEFX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

DIEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DIEFX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEFX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		1.62%30.39%1.85%15.54%-20.97%1.40%23.41%25.07%-14.41%17.71%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, DIEFX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

DIEFX

1 день
2.72%
1 месяц
-7.87%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.88%
1 год
24.29%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations International Equity Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с DIEFX:
DIEFX с DGFFXDIEFX с DLCFXDIEFX с DCFFXDIEFX с DLDFXDIEFX с DGEFXDIEFX с DMSFXDIEFX с FIGSX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий DIEFX и KGIIX

DIEFX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

DIEFX
Destinations International Equity Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

DIEFX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEFX
Ранг доходности на риск DIEFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEFX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEFXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.56

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

4.34

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

5.30

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

19.59

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEFX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEFX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEFX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEFXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.56

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.45

Корреляция

Корреляция между DIEFX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEFX и KGIIX

Дивидендная доходность DIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEFX
Destinations International Equity Fund		9.97%10.13%3.63%1.85%2.73%4.50%0.03%0.74%1.50%0.67%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок DIEFX и KGIIX

Максимальная просадка DIEFX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEFX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEFXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-27.81%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.76%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-27.81%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.78%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.15%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.37%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEFX и KGIIX

Destinations International Equity Fund (DIEFX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEFXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.35%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.93%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

13.41%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

13.21%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

12.75%

+3.05%