Сравнение DIBRX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIBRX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIBRX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -2.46% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -4.32% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.41% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DIBRX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.41%.
DIBRX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.27%
VTILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIBRX и VTILX
DIBRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
DIBRX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
DIBRX
VTILX
Сравнение DIBRX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIBRX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.25 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.95 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.95 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIBRX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DIBRX и VTILX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIBRX и VTILX
Дивидендная доходность DIBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VTILX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 2.55% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.11% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIBRX и VTILX
Максимальная просадка DIBRX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBRX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIBRX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -15.85% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -2.90% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -15.85% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.59% | -2.25% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -6.04% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.69% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIBRX и VTILX
BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DIBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIBRX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.47% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.03% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 3.05% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 4.39% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 4.37% | +2.76% |