PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIA.AS с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIA.AS с FXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 0.94%/yr for FXF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности DIA.AS и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DIA.AS торгуется в EUR, в то время как FXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 13.10% против 0.94% соответственно.

DIA.AS

1 день
1.10%
1 месяц
5.49%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.53%
3 года*
14.11%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.10%

FXF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.81%
1 год
1.83%
3 года*
1.62%
5 лет*
3.02%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIA.AS и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.38%2.13%22.48%11.53%-1.09%31.76%-0.04%26.82%0.96%12.57%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		1.24%0.51%-1.35%6.34%3.77%3.10%-0.73%2.58%2.59%-9.39%

Correlation

The correlation between DIA.AS and FXF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с DIADIA.AS с QQQDIA.AS с VXXDIA.AS с LOW
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

DIA.AS vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIA.AS c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIA.ASFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.49

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.70

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.08

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.73

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

1.70

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIA.AS vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIA.AS на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIA.AS и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIA.ASFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.49

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.18

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.31

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DIA.AS и FXF

Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки FXF в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIA.ASFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-20.83%

-38.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-2.50%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-6.45%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-6.45%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.08%

-12.63%

-23.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.79%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-10.05%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.08%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DIA.AS и FXF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIA.ASFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.08%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

2.79%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

3.78%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.53%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

5.15%

+11.89%

Сравнение комиссий DIA.AS и FXF

DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIA.AS и FXF

Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.35%1.47%1.55%1.85%1.93%1.52%2.03%2.10%2.18%2.08%2.16%2.51%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIA.AS and FXF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIA.AS is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIA.AS is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

DIA.AS is categorized as Large Cap Value Equities, while FXF is Currency. DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for DIA.AS and 0.40% for FXF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор