Сравнение DHYA.L с JGYH.L
DHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc)) and JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) are both High Yield Bonds funds - DHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while JGYH.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DHYA.L returned 3.78%/yr vs 3.79%/yr for JGYH.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DHYA.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JGYH.L.
Доходность
Сравнение доходности DHYA.L и JGYH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHYA.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHYA.L показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 1.72%.
DHYA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
JGYH.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHYA.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 1.20% | 8.50% | 8.26% | 12.25% | -12.01% | 3.82% | 6.95% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.72% | 11.95% | 6.12% | 10.73% | -10.13% | 2.17% | 5.34% |
Correlation
The correlation between DHYA.L and JGYH.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between DHYA.L and JGYH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHYA.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
DHYA.L
JGYH.L
Сравнение DHYA.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHYA.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.20 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 9.66 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHYA.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DHYA.L и JGYH.L
Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и JGYH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHYA.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -20.72% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -3.87% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.13% | -4.53% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -18.15% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.12% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.93% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.88% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHYA.L и JGYH.L
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) имеют волатильность 1.53% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHYA.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.58% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.93% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 4.94% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 7.26% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.12% | +1.07% |
Сравнение комиссий DHYA.L и JGYH.L
DHYA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGYH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYA.L и JGYH.L
Ни DHYA.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DHYA.L and JGYH.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JGYH.L.
DHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for DHYA.L and 0.35% for JGYH.L.
Подберите оптимальное распределение для DHYA.L и JGYH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор