Сравнение DHSD.L с IDUP.L
DHSD.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - DHSD.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while IDUP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DHSD.L returned 8.61%/yr vs 4.33%/yr for IDUP.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHSD.L charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности DHSD.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSD.L показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции DHSD.L превзошли акции IDUP.L по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.33% соответственно.
DHSD.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 8.61%
IDUP.L
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам DHSD.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.22% | 12.71% | 15.26% | -0.25% | 7.25% | 23.90% | -6.21% | 20.65% | -8.19% | 11.28% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 18.50% | 2.23% | 4.73% | 13.04% | -24.29% | 41.77% | -10.91% | 21.39% | -4.82% | 4.35% |
Correlation
The correlation between DHSD.L and IDUP.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between DHSD.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSD.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
DHSD.L
IDUP.L
Сравнение DHSD.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSD.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.82 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 7.75 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSD.L и IDUP.L
Максимальная просадка DHSD.L за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSD.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSD.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -75.24% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -7.41% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -20.33% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -33.70% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -45.62% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -15.31% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.70% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSD.L и IDUP.L
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHSD.L) составляет 3.29%, в то время как у iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DHSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSD.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.42% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.96% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 13.12% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 18.40% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 20.36% | -4.88% |
Сравнение комиссий DHSD.L и IDUP.L
DHSD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSD.L и IDUP.L
Дивидендная доходность DHSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IDUP.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSD.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.56% | 2.82% | 3.00% | 3.37% | 2.91% | 2.92% | 3.49% | 3.03% | 3.21% | 2.57% | 2.81% | 2.53% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.84% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
DHSD.L and IDUP.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
DHSD.L is categorized as Dividend, while IDUP.L is REIT. DHSD.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.29% for DHSD.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для DHSD.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор