Сравнение DHSB с PAYH
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and PAYH (TrueShares S&P Autocallable High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.74%/yr for PAYH.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и PAYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у PAYH с доходностью 8.63%.
DHSB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYH
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и PAYH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.66% | -0.24% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 8.63% | -0.58% |
Correlation
The correlation between DHSB and PAYH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. PAYH — Ранг доходности на риск
DHSB
PAYH
Сравнение DHSB c PAYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSB | PAYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSB | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DHSB и PAYH
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки PAYH в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и PAYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -16.33% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.76% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и PAYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | PAYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 23.64% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 23.64% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.62% | 23.64% | -15.02% |
Сравнение комиссий DHSB и PAYH
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PAYH в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и PAYH
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PAYH в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 6.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and PAYH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for PAYH.
PAYH has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.19% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and TrueShares. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.74% for PAYH.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и PAYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор