Сравнение DHSB с AMDW
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 3.20% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between DHSB and AMDW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. AMDW — Ранг доходности на риск
DHSB
AMDW
Сравнение DHSB c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHSB | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHSB | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 4.83 | -4.01 |
Просадки
Сравнение просадок DHSB и AMDW
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -34.64% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -14.66% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 81.56% | -75.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 81.56% | -72.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 81.56% | -72.93% |
Сравнение комиссий DHSB и AMDW
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и AMDW
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and AMDW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор