Сравнение DHSB с AMDW
DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DHSB charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности DHSB и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHSB показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
DHSB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHSB и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.79% | 3.26% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between DHSB and AMDW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHSB vs. AMDW — Ранг доходности на риск
DHSB
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHSB c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHSB | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHSB и AMDW
Максимальная просадка DHSB за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSB и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHSB | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -34.64% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -16.03% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -13.84% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHSB и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHSB | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 83.60% | -77.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 83.60% | -75.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 83.60% | -75.03% |
Сравнение комиссий DHSB и AMDW
DHSB берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSB и AMDW
Дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.19% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DHSB and AMDW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 1.19% for DHSB.
They also come from different issuers: Day Hagan and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for DHSB and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для DHSB и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор