Сравнение DHS.L с GBDV.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS.L returned 9.32%/yr vs 6.46%/yr for GBDV.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции DHS.L превзошли акции GBDV.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 6.46% соответственно.
DHS.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.32%
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам DHS.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.07% | 4.77% | 20.38% | -4.02% | 19.92% | 25.61% | -7.64% | 18.85% | -2.86% | 1.32% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | -12.13% | 15.83% | -3.84% | 8.16% |
Correlation
The correlation between DHS.L and GBDV.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.81 |
The correlation between DHS.L and GBDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
GBDV.L
Сравнение DHS.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.06 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 9.50 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и GBDV.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке GBDV.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -40.46% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.06% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -13.57% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -16.18% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -34.77% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -11.54% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.96% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и GBDV.L
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.59% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 6.66% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 8.69% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 11.74% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.05% | +0.85% |
Сравнение комиссий DHS.L и GBDV.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и GBDV.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | 2.89% | 5.19% | 5.19% | 2.83% | 2.87% | 5.63% | 4.86% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and GBDV.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GBDV.L.
DHS.L is categorized as Dividend, while GBDV.L is Global Equities. DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор