Сравнение DHS.L с 3USL.L
DHS.L (WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - DHS.L is a Dividend fund tracking the WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS.L returned 9.32%/yr vs 27.13%/yr for 3USL.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS.L charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности DHS.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHS.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHS.L показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции DHS.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 9.32% против 27.13% соответственно.
DHS.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.32%
3USL.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 18.27%
- С начала года
- 22.77%
- 1 год
- 55.46%
- 3 года*
- 41.29%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 27.13%
Сравнение доходности по годам DHS.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 14.07% | 4.77% | 20.38% | -4.02% | 19.92% | 25.61% | -7.64% | 18.85% | -2.86% | 1.32% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 22.77% | 19.79% | 66.85% | 61.98% | -52.28% | 103.69% | 4.73% | 90.42% | -21.85% | 52.42% |
Correlation
The correlation between DHS.L and 3USL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between DHS.L and 3USL.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHS.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
DHS.L
3USL.L
Сравнение DHS.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHS.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.20 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 7.78 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHS.L и 3USL.L
Максимальная просадка DHS.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHS.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -73.93% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -25.03% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -49.78% | +32.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -55.89% | +37.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -73.93% | +45.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.72% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -13.85% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 7.11% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DHS.L) составляет 2.80%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что DHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHS.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 8.66% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 26.82% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 34.91% | -24.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 45.63% | -31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 46.93% | -32.03% |
Сравнение комиссий DHS.L и 3USL.L
DHS.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS.L и 3USL.L
Дивидендная доходность DHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS.L WisdomTree US High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.58% | 2.89% | 5.19% | 5.19% | 2.83% | 2.87% | 5.63% | 4.86% | 3.06% | 2.70% | 2.51% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
DHS.L and 3USL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHS.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHS.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
DHS.L is categorized as Dividend, while 3USL.L is Leveraged Equities. DHS.L tracks WisdomTree US High Dividend UCITS Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.29% for DHS.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для DHS.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор