PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%0.40%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий DHRAX и FEDUX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

DHRAX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.52

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.41

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.62

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

9.52

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.18

+0.68

Корреляция

Корреляция между DHRAX и FEDUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и FEDUX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и FEDUX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-12.00%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-1.72%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.96%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.60%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и FEDUX

Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.77%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

1.68%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.68%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

3.14%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.14%

+1.54%