PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с DHLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с DHLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и DHLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и DHLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		-2.50%5.34%22.53%13.36%-13.67%25.40%8.63%31.84%-9.89%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у DHLAX с доходностью -2.50%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

DHLAX

1 день
1.66%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.21%
1 год
1.48%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Diamond Hill Large Cap Fund

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHLRXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с DHLAX:
DHLAX с MGRAXDHLAX с VINIXDHLAX с FXAIXDHLAX с VOODHLAX с VFIAXDHLAX с VUGDHLAX с OAKMX

Сравнение комиссий DHRAX и DHLAX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DHLAX в 0.96%.

DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund

Доходность на риск

DHRAX vs. DHLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHLAX
Ранг доходности на риск DHLAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c DHLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXDHLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.09

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.24

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.22

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

0.74

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. DHLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DHLAX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и DHLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXDHLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.09

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между DHRAX и DHLAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и DHLAX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DHLAX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		6.21%6.05%19.46%3.07%6.34%7.28%3.01%4.50%4.28%4.53%6.30%4.79%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и DHLAX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки DHLAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DHLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXDHLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-52.68%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-11.85%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-23.36%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.75%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-7.58%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.49%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и DHLAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) составляет 1.51%, в то время как у Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXDHLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.79%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

8.63%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

16.51%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

16.44%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

18.33%

-13.65%