Сравнение DHRAX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DHRAX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHRAX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 0.16% | 6.55% | 3.18% | 6.20% | -12.05% | -1.24% | 7.60% | 7.63% | 1.28% | 3.75% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
DHRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHRAX и DFXIX
DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
DHRAX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
DHRAX
DFXIX
Сравнение DHRAX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHRAX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.21 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.70 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 8.75 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHRAX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DHRAX и DFXIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHRAX и DFXIX
Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHRAX Diamond Hill Core Bond Fund | 4.38% | 4.02% | 4.72% | 4.05% | 2.63% | 1.99% | 2.05% | 2.49% | 2.69% | 2.24% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DHRAX и DFXIX
Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHRAX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -10.51% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -1.69% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -10.51% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.18% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.34% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHRAX и DFXIX
Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHRAX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.06% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.83% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.85% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 3.58% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 29.85% | -25.17% |