PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHPAX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHPAX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DHPAX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHPAX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		-2.69%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%10.13%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, DHPAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции DHPAX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.36% соответственно.

DHPAX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.90%
3 года*
10.61%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.57%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Mid Cap Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHMAXDHPAX с DHRAXDHPAX с DHLRXDHPAX с DHSIXDHPAX с DHEIXDHPAX с FIMVXDHPAX с DHEAX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий DHPAX и SMVTX

DHPAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

DHPAX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHPAX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHPAXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.69

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.29

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.46

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

11.87

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHPAX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHPAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHPAX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHPAXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между DHPAX и SMVTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHPAX и SMVTX

Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.58%, что больше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		18.58%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок DHPAX и SMVTX

Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHPAXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.59%

-54.72%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.46%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-25.44%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.59%

-45.45%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-4.56%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-8.28%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.00%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DHPAX и SMVTX

Текущая волатильность для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) составляет 5.28%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHPAXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.31%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.00%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

20.93%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

20.36%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

20.59%

+0.21%