PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHPAX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHPAX с ARFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHPAX (Diamond Hill Mid Cap Fund) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHPAX returned 7.65%/yr vs 10.48%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DHPAX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.

Доходность

Сравнение доходности DHPAX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHPAX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции DHPAX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.48% соответственно.

DHPAX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.26%
3 года*
12.21%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.65%

ARFFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.83%
6 месяцев
11.86%
1 год
38.53%
3 года*
17.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHPAX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		1.06%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%10.13%
ARFFX
Ariel Focus Fund		9.83%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Correlation

The correlation between DHPAX and ARFFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between DHPAX and ARFFX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Mid Cap Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHEIXDHPAX с DHSIXDHPAX с FRNKXDHPAX с DHMAXDHPAX с DHRAXDHPAX с JMVYXDHPAX с DHLRX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с SPYARFFX с ACLAXARFFX с FMPOXARFFX с FASOX

Доходность на риск

DHPAX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHPAX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHPAXARFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.83

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
4.04

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.71

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

12.05

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHPAX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHPAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHPAX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHPAXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.83

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DHPAX и ARFFX

Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и ARFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHPAXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.59%

-57.66%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.02%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-23.39%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-24.50%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.59%

-43.22%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.04%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-9.45%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DHPAX и ARFFX

Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 3.21% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHPAXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.14%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.34%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.37%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

18.54%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

19.86%

+0.94%

Сравнение комиссий DHPAX и ARFFX

DHPAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHPAX и ARFFX

Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности ARFFX в 11.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.55%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		17.89%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%

Часто задаваемые вопросы

DHPAX and ARFFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHPAX has higher volatility (3.21%) compared to ARFFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, DHPAX dropped -46.59% vs ARFFX's -57.66%.

ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHPAX и ARFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор