PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMBX с GHYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHMBX с GHYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHMBX (BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund) and GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, DHMBX returned 2.45%/yr vs 3.70%/yr for GHYIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHMBX charges 0.69%/yr vs 0.54%/yr for GHYIX.

Доходность

Сравнение доходности DHMBX и GHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHMBX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у GHYIX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции DHMBX уступали акциям GHYIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.70% соответственно.

DHMBX

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.17%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.45%

GHYIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.80%
1 год
7.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.91%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHMBX и GHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		3.03%2.64%4.41%6.50%-17.25%5.58%2.85%10.76%1.64%12.78%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		2.39%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%

Correlation

The correlation between DHMBX and GHYIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.77

The correlation between DHMBX and GHYIX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Часто сравнивают с DHMBX:
DHMBX с BIAEXDHMBX с SHYTXDHMBX с SCMBXDHMBX с FKINXDHMBX с DNLAXDHMBX с DTGRXDHMBX с DRRIX
Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с HIMFXGHYIX с TMNIXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с BATEX

Доходность на риск

DHMBX vs. GHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMBX
Ранг доходности на риск DHMBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMBX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMBX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMBX c GHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMBXGHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.42

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.49

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

7.74

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMBX vs. GHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMBX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMBX и GHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMBXGHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.00

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DHMBX и GHYIX

Максимальная просадка DHMBX за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки GHYIX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMBX и GHYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHMBXGHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-35.88%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.05%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.55%

-8.35%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-19.82%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.90%

-19.82%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.61%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.98%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMBX и GHYIX

BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund (DHMBX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DHMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHMBXGHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.30%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.51%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.56%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

5.35%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

5.39%

+0.67%

Сравнение комиссий DHMBX и GHYIX

DHMBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GHYIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMBX и GHYIX

Дивидендная доходность DHMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности GHYIX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHMBX
BNY Mellon High Yield Municipal Bond Fund		4.01%5.37%3.96%3.13%3.09%2.47%3.46%4.19%4.13%3.66%4.95%4.50%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.64%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%

Часто задаваемые вопросы

DHMBX and GHYIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHMBX has higher volatility (1.39%) compared to GHYIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, DHMBX dropped -27.66% vs GHYIX's -35.88%.

DHMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHMBX и GHYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор