PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLRX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLRX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Al Frank Fund (VALAX).

DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DHLRX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLRX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I		-2.43%5.67%12.05%13.71%-13.38%25.74%8.95%32.22%-9.65%20.29%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, DHLRX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции DHLRX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.70% соответственно.

DHLRX

1 день
1.66%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.07%
1 год
1.77%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.68%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund Class I

Al Frank Fund

Часто сравнивают с DHLRX:
DHLRX с DHIAXDHLRX с DHMAXDHLRX с DHSCXDHLRX с DHPAXDHLRX с DHRAXDHLRX с AUXFXDHLRX с DHEIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий DHLRX и VALAX

DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

DHLRX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLRX
Ранг доходности на риск DHLRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLRX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLRX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLRX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLRXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.76

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

2.40

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.60

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

10.90

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLRX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLRX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLRX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLRXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.76

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между DHLRX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLRX и VALAX

Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I		6.50%6.34%10.64%3.77%6.60%7.53%3.47%4.75%4.59%4.80%6.54%5.06%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок DHLRX и VALAX

Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLRXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-61.26%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-13.03%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-25.81%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-38.22%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.95%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-10.83%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.10%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLRX и VALAX

Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) составляет 3.82%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что DHLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLRXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.58%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

10.83%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.74%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

17.75%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.31%

-1.22%