Сравнение DHLRX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLRX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLRX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -2.43% | 5.67% | 12.05% | 13.71% | -13.38% | 25.74% | 8.95% | 32.22% | -9.65% | 20.29% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLRX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции DHLRX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.68% против 4.46% соответственно.
DHLRX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.68%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLRX и HDCTX
DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
DHLRX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
DHLRX
HDCTX
Сравнение DHLRX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLRX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.20 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.75 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.96 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 5.25 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.20 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DHLRX и HDCTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLRX и HDCTX
Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.50% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок DHLRX и HDCTX
Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -59.05% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -6.95% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -18.22% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -19.43% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -6.07% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -6.45% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.59% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLRX и HDCTX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что DHLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLRX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.15% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 6.30% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 11.06% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 10.49% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 11.44% | +6.65% |