Сравнение DHLRX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLRX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLRX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -2.43% | 5.67% | 12.05% | 13.71% | -13.38% | 25.74% | 8.95% | 32.22% | -9.65% | 19.06% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.61% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLRX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.
DHLRX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.68%
FLCOX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLRX и FLCOX
DHLRX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
DHLRX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
DHLRX
FLCOX
Сравнение DHLRX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLRX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.06 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.40 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 6.54 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLRX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.06 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DHLRX и FLCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLRX и FLCOX
Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FLCOX в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.50% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.47% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHLRX и FLCOX
Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLRX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -38.28% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -7.96% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -19.00% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -4.32% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.52% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.52% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLRX и FLCOX
Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DHLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLRX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.29% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.31% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.72% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.82% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.73% | +0.36% |