PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с GGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с GGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. GGINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и GGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и GGINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.18%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-2.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHIVX показывает доходность 11.31%, а GGINX немного ниже – 11.18%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

GGINX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.33%
С начала года
11.18%
6 месяцев
12.24%
1 год
18.71%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с CSUIXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX

Сравнение комиссий DHIVX и GGINX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии GGINX в 1.10%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. GGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c GGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXGGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.02

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.35

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.73

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. GGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGINX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и GGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXGGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между DHIVX и GGINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и GGINX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности GGINX в 6.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.03%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и GGINX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, примерно равная максимальной просадке GGINX в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и GGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXGGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-35.80%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.55%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-24.21%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.33%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.97%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.88%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и GGINX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXGGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.76%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.32%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

12.82%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

19.61%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

19.09%

-4.36%