PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIAX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIAX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill International Fund (DHIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

DHIAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIAX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill International Fund (DHIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIAX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHIAX
Diamond Hill International Fund		3.40%27.86%3.55%17.88%-13.82%12.41%6.48%7.92%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%5.14%

Доходность по периодам

С начала года, DHIAX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

DHIAX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
27.36%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с DHIAX:
DHIAX с DHEIXDHIAX с DHRAXDHIAX с DHSIXDHIAX с DHLRXDHIAX с DHMAXDHIAX с FSKLXDHIAX с DHEAX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий DHIAX и PZRIX

DHIAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

DHIAX
Diamond Hill International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

DHIAX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIAX
Ранг доходности на риск DHIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIAX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill International Fund (DHIAX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIAXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.67

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.39

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.09

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

14.29

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIAX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIAX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIAX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIAXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.67

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между DHIAX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIAX и PZRIX

Дивидендная доходность DHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DHIAX
Diamond Hill International Fund		4.36%4.51%1.26%0.92%1.14%3.71%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок DHIAX и PZRIX

Максимальная просадка DHIAX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIAX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIAXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-43.53%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.68%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-30.85%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.20%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-9.00%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIAX и PZRIX

Diamond Hill International Fund (DHIAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIAXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.45%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

8.92%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.17%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.85%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.02%

+0.80%