PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIAX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIAX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill International Fund (DHIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

DHIAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIAX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill International Fund (DHIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIAX и PPYPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHIAX
Diamond Hill International Fund		3.40%27.86%3.55%17.88%-13.82%12.41%6.48%7.92%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, DHIAX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

DHIAX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.40%
6 месяцев
7.10%
1 год
27.36%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с DHIAX:
DHIAX с DHEIXDHIAX с DHRAXDHIAX с DHSIXDHIAX с DHLRXDHIAX с DHMAXDHIAX с FSKLXDHIAX с DHEAX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий DHIAX и PPYPX

DHIAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

DHIAX
Diamond Hill International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

DHIAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIAX
Ранг доходности на риск DHIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill International Fund (DHIAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIAXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.24

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.85

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.83

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

13.07

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIAX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIAX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIAXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между DHIAX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIAX и PPYPX

Дивидендная доходность DHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DHIAX
Diamond Hill International Fund		4.36%4.51%1.26%0.92%1.14%3.71%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок DHIAX и PPYPX

Максимальная просадка DHIAX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIAX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIAXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.15%

-42.48%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.21%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-35.65%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.08%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-10.28%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIAX и PPYPX

Diamond Hill International Fund (DHIAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIAXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.49%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.15%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.41%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

19.61%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

19.08%

-1.26%