Сравнение DHF с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 6.84% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и XILSX
DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
DHF vs. XILSX — Ранг доходности на риск
DHF
XILSX
Сравнение DHF c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 8.44 | -8.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 73.85 | -73.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 32.11 | -31.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 124.30 | -124.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 774.78 | -774.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 8.44 | -8.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 3.23 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.60 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между DHF и XILSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и XILSX
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и XILSX
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -14.53% | -56.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -0.21% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -6.27% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | 0.00% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -5.00% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.03% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и XILSX
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 1.02% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 2.28% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 3.11% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 3.77% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 3.96% | +13.80% |