Сравнение DHF с JFR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHF показывает доходность -1.83%, а JFR немного выше – -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHF имеют среднегодовую доходность 6.31%, а акции JFR немного отстают с 6.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHF берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии JFR в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа JFR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHF и JFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHF и JFR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности JFR в 13.60%

Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки JFR в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и JFR.

Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.