Сравнение DHF с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции DHF превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 6.31% против 4.32% соответственно.
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и CPMPX
DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
DHF vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
DHF
CPMPX
Сравнение DHF c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 3.37 | -3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 5.48 | -5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.89 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.84 | -4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 18.86 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 3.37 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.38 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.10 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между DHF и CPMPX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и CPMPX
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и CPMPX
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -8.87% | -62.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -1.31% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -8.13% | -29.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -8.13% | -34.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.83% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -1.87% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.34% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и CPMPX
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 0.70% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 1.38% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 1.90% | +12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 3.83% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 3.13% | +14.63% |