PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHAMX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHAMX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DHAMX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHAMX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-12.89%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий DHAMX и GQEIX

DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

DHAMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHAMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHAMXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.45

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.69

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.77

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

1.97

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHAMX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHAMXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.45

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Корреляция

Корреляция между DHAMX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHAMX и GQEIX

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHAMX и GQEIX

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHAMXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-28.48%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.30%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

-20.44%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.26%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.69%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.40%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DHAMX и GQEIX

Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHAMXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.76%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.32%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

12.44%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.88%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.88%

-1.62%