Сравнение DH2O.L с IH2O.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DH2O.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Water Index (NET) (USD), while IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 9.83%/yr for IH2O.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и IH2O.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DH2O.L торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DH2O.L показывает доходность 4.37%, а IH2O.L немного ниже – 4.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DH2O.L имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции IH2O.L немного впереди с 9.83%.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
IH2O.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 4.35%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и IH2O.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 4.35% | 18.03% | 4.26% | 12.99% | -20.80% | 31.05% | 14.70% | 34.62% | -10.76% | 26.68% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and IH2O.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between DH2O.L and IH2O.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
IH2O.L
Сравнение DH2O.L c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | IH2O.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и IH2O.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и IH2O.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -77.04% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -10.67% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -16.25% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -32.45% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -34.94% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -3.75% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -30.53% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.79% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | IH2O.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.03% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 11.16% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.67% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.52% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.48% | 0.00% |
Сравнение комиссий DH2O.L и IH2O.L
И DH2O.L, и IH2O.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и IH2O.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что сопоставимо с доходностью IH2O.L в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.35% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and IH2O.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DH2O.L and IH2O.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
DH2O.L is categorized as Global Equities, while IH2O.L is Water Equities. DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while IH2O.L tracks S&P Global Water TR.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и IH2O.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор