Сравнение DGSD.L с WDEF.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - DGSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, DGSD.L returned 11.57% vs -3.40% for WDEF.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и WDEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGSD.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью -1.84%.
DGSD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.16%
WDEF.L
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSD.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 19.87% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | -1.84% | 30.11% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and WDEF.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
WDEF.L
Сравнение DGSD.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.16 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.33 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и WDEF.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и WDEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -21.07% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -21.07% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -17.41% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -7.33% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.37% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) составляет 5.75%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.14% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 23.26% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 30.04% | -15.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 32.34% | -17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 32.34% | -15.96% |
Сравнение комиссий DGSD.L и WDEF.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и WDEF.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.26% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and WDEF.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.54% for DGSD.L.
DGSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.40% for WDEF.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и WDEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор