Сравнение DGSD.L с FEM.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - DGSD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGSD.L returned 8.16%/yr vs 7.87%/yr for FEM.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.80%/yr for FEM.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и FEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGSD.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGSD.L имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции FEM.L немного отстают с 7.87%.
DGSD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.16%
FEM.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам DGSD.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | -11.18% | 12.82% | 5.94% | 15.75% | -15.06% | 34.26% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.95% | 27.40% | 3.37% | 9.71% | -14.08% | 7.73% | -1.00% | 19.72% | -16.32% | 39.74% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and FEM.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between DGSD.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
FEM.L
Сравнение DGSD.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.10 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 8.32 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и FEM.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и FEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -56.43% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -8.39% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -17.77% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -31.03% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -45.92% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.39% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -25.56% | +16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.14% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и FEM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) составляет 5.75%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.27% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 15.35% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 18.64% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 18.62% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.98% | -3.60% |
Сравнение комиссий DGSD.L и FEM.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и FEM.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.26% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and FEM.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGSD.L is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGSD.L is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.80% for FEM.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и FEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор