PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRP.L с HSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRP.L с HSUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRP.L returned 12.90%/yr vs 14.14%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и HSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRP.L торгуется в GBp, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 14.52%.

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

HSUS.L

1 день
0.49%
1 месяц
7.81%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.99%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRP.L и HSUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%7.38%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.52%10.79%21.83%15.09%-7.73%29.76%11.33%

Correlation

The correlation between DGRP.L and HSUS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between DGRP.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRP.L и HSUS.L

Секторы
DGRP.L
HSUS.L

Технологии

30.4%
45.5%

Здравоохранение

15.3%
13.8%

Промышленность

10.9%
2.8%

Финансовые услуги

10.3%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.0%

Энергетика

5.2%
2.2%

Сырьевые материалы

3.1%
4.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

DGRP.L
30.4%
HSUS.L
45.5%

Здравоохранение

DGRP.L
15.3%
HSUS.L
13.8%

Промышленность

DGRP.L
10.9%
HSUS.L
2.8%

Финансовые услуги

DGRP.L
10.3%
HSUS.L
14.4%

Коммуникационные услуги

DGRP.L
8.4%
HSUS.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

DGRP.L
8.2%
HSUS.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

DGRP.L
8.0%
HSUS.L
2.0%

Энергетика

DGRP.L
5.2%
HSUS.L
2.2%

Сырьевые материалы

DGRP.L
3.1%
HSUS.L
4.0%

Коммунальные услуги

DGRP.L
0.3%
HSUS.L
0.2%

Недвижимость

DGRP.L

-

HSUS.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW
Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с ESUS.LHSUS.L с HPAS.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с GLDHSUS.L с DJEU.L

Доходность на риск

DGRP.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRP.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRP.LHSUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.49

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.69

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.41

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

22.69

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRP.L vs. HSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа HSUS.L равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и HSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRP.LHSUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.49

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.09

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и HSUS.L

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и HSUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRP.LHSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-20.92%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.63%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-20.92%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-20.92%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.18%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и HSUS.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.40%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRP.LHSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.97%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

7.46%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

10.36%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

13.77%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

14.20%

+0.15%

Сравнение комиссий DGRP.L и HSUS.L

DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HSUS.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и HSUS.L

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRP.L and HSUS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and HSBC. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.12% for HSUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и HSUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор