Сравнение DGRG.L с LGUS.L
DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRG.L returned 11.92%/yr vs 13.06%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DGRG.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности DGRG.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRG.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRG.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.16%.
DGRG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.03%
LGUS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRG.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.24% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.76% | 24.78% | -8.01% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.16% | 9.57% | 27.28% | 22.23% | -11.00% | 29.12% | 17.60% | 25.93% | -7.71% |
Correlation
The correlation between DGRG.L and LGUS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between DGRG.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRG.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
DGRG.L
LGUS.L
Сравнение DGRG.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRG.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.52 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 7.91 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRG.L и LGUS.L
Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -32.36%, что больше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRG.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.36% | -26.39% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.68% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -21.47% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -21.47% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.89% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.79% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.46% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRG.L и LGUS.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.14%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRG.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.33% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 9.59% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 12.85% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.03% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.60% | -3.39% |
Сравнение комиссий DGRG.L и LGUS.L
DGRG.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRG.L и LGUS.L
Ни DGRG.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGRG.L and LGUS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.
DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.33% for DGRG.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор