Сравнение DGRG.L с G500.L
DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - DGRG.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRG.L returned 11.92%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRG.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности DGRG.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRG.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
DGRG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.03%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRG.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.24% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.42% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between DGRG.L and G500.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between DGRG.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRG.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
DGRG.L
G500.L
Сравнение DGRG.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRG.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.35 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.47 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRG.L и G500.L
Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -32.36%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.36% | -25.20% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -8.21% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -18.22% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -25.20% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.81% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -5.31% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.04% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRG.L и G500.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.14%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.04% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 9.37% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 12.11% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.00% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 15.87% | -1.66% |
Сравнение комиссий DGRG.L и G500.L
DGRG.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRG.L и G500.L
Ни DGRG.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGRG.L and G500.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.
DGRG.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for DGRG.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор