Сравнение DGRG.L с BBUD.L
DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRG.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRG.L returned 11.92%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGRG.L charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности DGRG.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRG.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRG.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
DGRG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.03%
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRG.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.24% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.76% | 11.74% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 12.40% |
Correlation
The correlation between DGRG.L and BBUD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between DGRG.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRG.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
DGRG.L
BBUD.L
Сравнение DGRG.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRG.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.80 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 9.09 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRG.L и BBUD.L
Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -32.36%, что больше максимальной просадки BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRG.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.36% | -26.30% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.71% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -21.32% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -21.32% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.43% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.38% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRG.L и BBUD.L
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.14%, в то время как у JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRG.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.21% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 9.56% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 12.45% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 15.70% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.15% | -2.94% |
Сравнение комиссий DGRG.L и BBUD.L
DGRG.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRG.L и BBUD.L
DGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRG.L and BBUD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for DGRG.L.
DGRG.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for DGRG.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор