PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, DGRC.TO returned 12.96%/yr vs 13.90%/yr for VIG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как VIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 9.52%.

DGRC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.44%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
5.54%
С начала года
9.52%
6 месяцев
7.37%
1 год
22.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		15.78%27.20%12.36%7.79%-1.70%20.84%7.22%18.60%-3.85%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.52%8.93%27.04%11.99%-3.37%22.64%13.48%23.25%4.67%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and VIG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.50

The correlation between DGRC.TO and VIG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRC.TO и VIG

Секторы
DGRC.TO
VIG

Энергетика

27.7%
3.5%

Финансовые услуги

24.3%
20.6%

Промышленность

16.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

10.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Сырьевые материалы

8.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.5%

Технологии

1.2%
26.2%

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

DGRC.TO
27.7%
VIG
3.5%

Финансовые услуги

DGRC.TO
24.3%
VIG
20.6%

Промышленность

DGRC.TO
16.1%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

DGRC.TO
10.7%
VIG
10.1%

Потребительский циклический сектор

DGRC.TO
10.2%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

DGRC.TO
8.0%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

DGRC.TO
1.7%
VIG
0.5%

Технологии

DGRC.TO
1.2%
VIG
26.2%

Недвижимость

DGRC.TO
0.1%
VIG

-

Здравоохранение

DGRC.TO

-

VIG
16.5%

Коммунальные услуги

DGRC.TO

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с VYMDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHD
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DGRC.TO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRC.TOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.21

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.16

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

3.22

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

12.09

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRC.TO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRC.TOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.11

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и VIG

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки VIG в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-25.31%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.94%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-15.28%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-18.08%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.57%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и VIG

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.98%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.80%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

10.12%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

12.53%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.63%

+0.10%

Сравнение комиссий DGRC.TO и VIG

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и VIG

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.39%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and VIG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for DGRC.TO.

They also come from different issuers: CI Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор