PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с SCDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while SCDL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Over the past 5 years, DGRC.TO returned 12.96%/yr vs 12.83%/yr for SCDL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как SCDL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCDL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 40.69%.

DGRC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.44%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

SCDL

1 день
1.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
40.69%
6 месяцев
37.70%
1 год
57.13%
3 года*
25.31%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		15.78%27.20%12.36%7.79%-1.70%18.04%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		40.69%-2.63%24.86%-2.03%-6.86%51.09%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and SCDL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.56

The correlation between DGRC.TO and SCDL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с VYMDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHD
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

DGRC.TO vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRC.TOSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.69

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.84

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

6.63

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

16.38

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRC.TO vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDL равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRC.TOSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.69

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и SCDL

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки SCDL в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-31.48%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-8.66%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-31.48%

+18.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-31.48%

+16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-10.03%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.50%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и SCDL

Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.68%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.21%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

15.12%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

21.39%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

26.59%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

26.46%

-11.73%

Сравнение комиссий DGRC.TO и SCDL

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и SCDL

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.39%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and SCDL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

DGRC.TO is categorized as Dividend, while SCDL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: CI Investments and UBS. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.95% for SCDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор