PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с DIVB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, DGRC.TO returned 13.00%/yr vs 15.51%/yr for DIVB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как DIVB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 21.52%.

DGRC.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.27%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.66%
1 год
31.08%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—

DIVB

1 день
0.35%
1 месяц
4.83%
С начала года
21.52%
6 месяцев
20.37%
1 год
31.27%
3 года*
24.94%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		14.35%27.20%12.36%7.79%-1.70%20.84%7.22%18.60%-4.73%0.11%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		21.52%9.84%28.63%10.58%-4.84%31.23%8.15%27.25%-0.44%4.60%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and DIVB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.54

The correlation between DGRC.TO and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

iShares Core Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с 3466.HKDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с SCHDDGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с VYM
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

DGRC.TO vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRC.TODIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.55

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.64

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

4.91

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

17.42

+2.18

DGRC.TO vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и DIVB

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки DIVB в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TODIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-31.24%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.40%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-16.29%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-17.24%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.86%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.80%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и DIVB

Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.80%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TODIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.15%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.58%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

12.31%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

16.34%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

19.23%

-4.54%

Сравнение комиссий DGRC.TO и DIVB

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и DIVB

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DIVB в 2.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.36%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.79%0.23%
DIVB
iShares Core Dividend ETF		2.27%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and DIVB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for DGRC.TO.

They also come from different issuers: CI Investments and iShares. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.05% for DIVB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор