Сравнение DGOC с UXJL
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 10.45%.
DGOC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.98%
Сравнение доходности по годам DGOC и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 4.65% | 1.49% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.45% | 2.76% |
Correlation
The correlation between DGOC and UXJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. UXJL — Ранг доходности на риск
DGOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXJL
Сравнение DGOC c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGOC | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGOC и UXJL
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -10.29% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.62% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 14.40% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 14.40% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 14.40% | -10.05% |
Сравнение комиссий DGOC и UXJL
И DGOC, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и UXJL
Ни DGOC, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGOC and UXJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGOC and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
DGOC and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор