PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGOC с APXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGOC с APXM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGOC и APXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 1.79%.

DGOC

1 день
-0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APXM

1 день
-0.35%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.18%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGOC и APXM

2026 (YTD)2025
DGOC
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October		3.62%1.49%
APXM
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April		1.79%0.91%

Correlation

The correlation between DGOC and APXM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г.

0.70

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October

FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DGOC:
DGOC с AIRRDGOC с FTXLDGOC с IGLDDGOC с APRBDGOC с FDLDGOC с PQAPDGOC с JULB
Часто сравнивают с APXM:
APXM с PMJAAPXM с CPSPAPXM с MAYMAPXM с PMMYAPXM с CPSUAPXM с PMAPAPXM с PMJN

Доходность на риск

DGOC vs. APXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGOC
APXM
Ранг доходности на риск APXM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGOC c APXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGOC vs. APXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGOCAPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

5.20

-3.41

Просадки

Сравнение просадок DGOC и APXM

Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и APXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGOCAPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.95%

-0.40%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.38%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.03%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGOC и APXM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGOCAPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

1.07%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

1.24%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

1.24%

+3.46%

Сравнение комиссий DGOC и APXM

И DGOC, и APXM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGOC и APXM

Ни DGOC, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGOC and APXM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGOC and APXM have the same expense ratio: 0.85% per year.

DGOC and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGOC и APXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор