Сравнение DGLRX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
DGLRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности DGLRX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLRX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | -5.04% | 8.59% | 17.14% | 21.48% | -19.14% | 17.63% | 19.50% | 29.57% | -1.69% | 24.22% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLRX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции DGLRX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.98% соответственно.
DGLRX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.53%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLRX и GLIFX
DGLRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
DGLRX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
DGLRX
GLIFX
Сравнение DGLRX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLRX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.28 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.90 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.44 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.78 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 11.41 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.28 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.15 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.85 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DGLRX и GLIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLRX и GLIFX
Дивидендная доходность DGLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.66%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLRX BNY Mellon Global Stock Fund | 32.66% | 30.57% | 17.41% | 17.89% | 11.97% | 8.65% | 5.71% | 5.00% | 7.11% | 8.01% | 3.83% | 6.46% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок DGLRX и GLIFX
Максимальная просадка DGLRX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLRX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -29.65% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -9.00% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -17.15% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.20% | -29.65% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.13% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.35% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.19% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLRX и GLIFX
BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DGLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLRX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.77% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 7.40% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 10.73% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 10.71% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.25% | +3.37% |