PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с MDGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLIX с MDGCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DGLIX (DFA Global Small Company Portfolio) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGLIX returned 7.84%/yr vs 10.57%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGLIX charges 0.44%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и MDGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 14.67%.

DGLIX

1 день
0.46%
1 месяц
0.30%
С начала года
13.11%
6 месяцев
11.33%
1 год
25.94%
3 года*
16.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

MDGCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.22%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.93%
1 год
31.96%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLIX и MDGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		13.11%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		14.67%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%19.62%

Correlation

The correlation between DGLIX and MDGCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.87

The correlation between DGLIX and MDGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLKSXDGLIX с FLPSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFFVX
Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с GLIFXMDGCX с GQRIXMDGCX с VEOIXMDGCX с CSUAXMDGCX с CWGIX

Доходность на риск

DGLIX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGLIXMDGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.38

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.18

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.97

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

17.01

-7.15

DGLIX vs. MDGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDGCX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и MDGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и MDGCX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и MDGCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLIXMDGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-48.25%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.07%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-21.46%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-26.68%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-4.28%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.92%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.88%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и MDGCX

Текущая волатильность для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) составляет 4.62%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLIXMDGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.73%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.20%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

13.50%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.29%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.20%

+1.13%

Сравнение комиссий DGLIX и MDGCX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MDGCX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и MDGCX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MDGCX в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.46%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		7.77%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%

Часто задаваемые вопросы

DGLIX and MDGCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDGCX has higher volatility (5.73%) compared to DGLIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DGLIX dropped -42.56% vs MDGCX's -48.25%.

MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLIX и MDGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор