Сравнение DGJA с PQAP
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и PQAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.47% |
Correlation
The correlation between DGJA and PQAP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. PQAP — Ранг доходности на риск
DGJA
PQAP
Сравнение DGJA c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.64 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и PQAP
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -10.79% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.50% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.61% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.68% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.07% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.07% | -5.19% |
Сравнение комиссий DGJA и PQAP
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и PQAP
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and PQAP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for DGJA.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор