Сравнение DGJA с PMMY
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и PMMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.79% |
Correlation
The correlation between DGJA and PMMY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. PMMY — Ранг доходности на риск
DGJA
PMMY
Сравнение DGJA c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 4.21 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и PMMY
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -0.36% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.34% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.04% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.18% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.43% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.43% | +4.45% |
Сравнение комиссий DGJA и PMMY
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и PMMY
Ни DGJA, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGJA and PMMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
DGJA and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор