PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIT.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGIT.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.12%.


DGIT.L

1 день
1.17%
1 месяц
10.13%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.46%
1 год
0.17%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.10%
10 лет*

IGLN.L

1 день
0.68%
1 месяц
-3.52%
С начала года
4.12%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.58%
3 года*
28.24%
5 лет*
19.89%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIT.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
2.64%-3.01%24.03%25.52%-28.82%2.05%37.30%20.58%0.76%16.58%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
4.09%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%13.78%4.54%2.01%

Correlation

The correlation between DGIT.L and IGLN.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.06

The correlation between DGIT.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

DGIT.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIT.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

1.91

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

5.10

-4.99

DGIT.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIT.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.39

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.18

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и IGLN.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и IGLN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGIT.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-41.86%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-17.53%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-17.53%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-17.53%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-15.75%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-14.94%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

6.59%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 5.28%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGIT.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.91%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

21.10%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

24.06%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

16.80%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.34%

+2.68%

Сравнение комиссий DGIT.L и IGLN.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и IGLN.L

Ни DGIT.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGIT.L and IGLN.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.

DGIT.L is categorized as Technology Equities, while IGLN.L is Gold. DGIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор