Сравнение DGIT.L с BUGG.L
DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and BUGG.L (Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from iShares and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIT.L returned 11.13%/yr vs 11.95%/yr for BUGG.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIT.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for BUGG.L.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и BUGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как BUGG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGIT.L показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у BUGG.L с доходностью 14.22%.
DGIT.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
BUGG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIT.L и BUGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -1.53% | -2.47% | 24.03% | 25.52% | -28.82% | -8.19% |
BUGG.L Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | 14.22% | -11.39% | 11.20% | 36.05% | -27.09% | -30.50% |
Correlation
The correlation between DGIT.L and BUGG.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between DGIT.L and BUGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIT.L vs. BUGG.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
BUGG.L
Сравнение DGIT.L c BUGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIT.L | BUGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.11 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.23 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и BUGG.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки BUGG.L в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и BUGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIT.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -50.67% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | -36.02% | +13.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -40.14% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -22.41% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -33.48% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 17.09% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и BUGG.L
Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 5.91%, в то время как у Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating (BUGG.L) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | BUGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 12.65% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 26.98% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 30.31% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 29.59% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 29.59% | -6.64% |
Сравнение комиссий DGIT.L и BUGG.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BUGG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и BUGG.L
Ни DGIT.L, ни BUGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGIT.L and BUGG.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGIT.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGIT.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BUGG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.50% for BUGG.L.
Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и BUGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор