Сравнение DGIN с IBIC
DGIN (VanEck Digital India ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, DGIN returned -16.72% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
DGIN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -13.97%
- 6 месяцев
- -16.67%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIN и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -13.97% | -6.00% | 22.56% | 7.67% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between DGIN and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between DGIN and IBIC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. IBIC — Ранг доходности на риск
DGIN
IBIC
Сравнение DGIN c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.22 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 16.56 | -17.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 58.67 | -59.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и IBIC
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -0.90% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -0.27% | -30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.92% | -0.08% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -0.10% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 0.08% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и IBIC
VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 0.17% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 0.67% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 0.89% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 1.56% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 1.56% | +17.38% |
Сравнение комиссий DGIN и IBIC
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и IBIC
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.21% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIN has higher volatility (5.91%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -16.72% for DGIN. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.21% for DGIN.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. DGIN tracks MVIS Digital India, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор