PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		1.50%3.54%21.13%33.10%-3.93%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

DGIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-3.53%
1 год
12.64%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.09%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с SPYDGIFX с DODGXDGIFX с SCHDDGIFX с VGTDGIFX с VLIFXDGIFX с WCBRDGIFX с VTI
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий DGIFX и FRGAX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

DGIFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.33

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.93

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.74

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.96

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.33

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.27

-0.62

Корреляция

Корреляция между DGIFX и FRGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и FRGAX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		8.12%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и FRGAX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-11.77%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.53%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.02%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-1.62%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.87%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и FRGAX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.51%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

7.04%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.09%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

10.33%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

10.33%

+8.27%